[R + finanse]: Co to są stopy zwrotu i jak testować ich normalność? (2)

Kontynuujemy serię gościnnych wpisów na temat ,,R i finanse”. W tym wpisie zajmiemy się podstawowymi metodami przetwarzania danych finansowych. W szczególności pokażemy jak, mając dane ceny zamknięcia, konstruować proste i logarytmiczne stopy zwrotu oraz jak testować ich normalność.

Marcin Pitera

Używając funkcji yahooSeries, wczytajmy dane dzienne dla AAPLE (Apple), MSFT (Microsoft) oraz CSCO (Cisco) w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 (o tym, jak wczytywać takie dane pisaliśmy w poprzednim wpisie). Dla uproszczenia, zamiast rozważać całe dane OHLC, zajmiemy się tylko dopasowanymi cenami zamknięcia. Aby wybrać odpowiednie kolumny (w końcu wczytaliśmy dane w formacie OHLC), najłatwiej użyć standardowej funkcji grepl do wyrażeń regularnych.

Czytaj dalej [R + finanse]: Co to są stopy zwrotu i jak testować ich normalność? (2)

[R + finanse]: Jak wczytywać i prezentować dane giełdowe? (1)

Dziś na blogu gościnny wpis przygotowany przez Marcina Piterę. Jest to mam nadzieję, że pierwszy z serii wpisów opisujących przystępnie interesujące zagadnienia związane z analizą danych. W tym przypadku finansowych.

Marcin Pitera

Cześć! W najbliższym czasie przedstawię wam serię wpisów, które pokażą, jak używać R w w kontekście danych finansowych, matematyki finansowej, czy analizy ilościowej. Zajmiemy się na przykład obróbką danych finansowych, optymalizacją portfelową, czy modelami GARCH. W tym wpisie zaczniemy od podstaw, czyli importu oraz prezentacji najczęściej obrabianych danych finansowych, tzn. danych i wykresów typu OHLC (Open-High-Low-Close).

Czytaj dalej [R + finanse]: Jak wczytywać i prezentować dane giełdowe? (1)

Wybrane pakiety do analizy finansowych szeregów czasowych w R

Jakiś czas temu pisałem o zestawie dokumentów przygotowanych przez Krzyśka Trajkowskiego. Zastanawiałem się później, w jaki sposób na dostępność materiałów wpływa format np. pdf czy html. Można się zastanawiać, można sprawdzić. Gdy Krzysiek przygotował kolejny dokument skonwertowałem go do html’a i … dodałem do listy gościnnych wpisów.
Konwersja została wykonana z użyciem konwertera pandoc i była ‘prawie’ bezbolesna, tzn te same źródła, które były użyte do kompilacji do pdf’a, po drobnych zmianach posłużyły do kompilacji do html’a. Jedna z niewielu zmian to zastąpienie środowiska lstlisting tagiem <pre lang=”rsplus”>

Tak więc, dziś będzie gościnny wpis Krzysztofa Trajkowskiego, dotyczący wybranych narzędzi dostępnych w R pozwalających na analizę pewnych szeregów czasowych w finansach.
Zapraszamy!

Wersja pdf znajduje się tutaj, wersja HTML poniżej.

Czytaj dalej Wybrane pakiety do analizy finansowych szeregów czasowych w R