kopula – SmarterPoland.pl

Marcin Pitera

Dzisiaj bardziej ogólnostatystyczny wpis, choć nie bez znaczenia dla matematyki finansowej.

Załóżmy, iż mamy dany n-wymiarowy wektor losowy $X=(X_1,\ldots, X_n)$ i chcemy opisać (czy zobrazować) zależność między zmiennymi brzegowymi, tzn. zmiennymi losowymi $X_1, \ldots, X_n$ . Oczywiście w przypadku matematyki finansowej zagadnienie to jest bardzo istotne. Na przykład informacja o zależności między akcjami pozwala nam na konstruowanie zdywersyfikowanych portfeli finansowych, co często przekłada się na zmniejszony poziom ryzyka, które ponosimy (o analizie Markowitza opowiemy innym razem).

Czytaj dalej [R + finanse]: Jak przedstawiać zależność między zmiennymi losowymi? (3)