Międzynarodowe Standardy Komunikacji Biznesowej – The International Business Communication Standards

Screen Shot 2016-01-05 at 02.31.49
TL;DR
1. Konsorcjum IBCS-A pracuje nad zbiorem standardów The International Business Communication Standards
2. Standardy są otwarte i dostępne na licencji CC na stronie http://www.ibcs-a.org/standards
3. Świetny zbiór konkretnych wskazówek do stosowania w komunikacji biznesowej i nie tylko.

Czytaj dalej Międzynarodowe Standardy Komunikacji Biznesowej – The International Business Communication Standards

Wykresy, Lenin a sprawa polska

thumb_IMG_0530_1024
dr Julian Daszkowski zauważył, że w Esejach o sztuce przedstawiania danych brakuje polskich akcentów. I podsunął mi książkę Ł. Byzowa ,,Graficzne metody w statystyce planowaniu i ewidencji”. To prawdopodobnie pierwsza książka poświęcona prezentacji danych w języku polskim. Oryginał w języku rosyjskim powstał w 1940 roku (!!!), na język polski została przetłumaczona w roku 1951. Dosyć trudno dostać jej egzemplarz, ale na szczęście jeden jest w bibliotece MIM UW (jedyny na UW).

Książka jest genialna. Rozpoczyna ją przedmowa redaktora na temat tego, czy po 11 latach od oryginalnej publikacji, w roku 1951 książka wciąż jest aktualna. A jak się zaraz okaże, duże części są aktualne nawet dziś po 76 latach. W kwestii perspektywy, rok 1940 to dwa lata przed urodzeniem się Edwarda Tufte i 37 lat przed tym jak John Tukey napisał Exploratory Data Analysis. Ok, co wiec znajdziemy w tej nadgryzionej czasem książce?

Czytaj dalej Wykresy, Lenin a sprawa polska

[R + finanse]: Co to są stopy zwrotu i jak testować ich normalność? (2)

Kontynuujemy serię gościnnych wpisów na temat ,,R i finanse”. W tym wpisie zajmiemy się podstawowymi metodami przetwarzania danych finansowych. W szczególności pokażemy jak, mając dane ceny zamknięcia, konstruować proste i logarytmiczne stopy zwrotu oraz jak testować ich normalność.

Marcin Pitera

Używając funkcji yahooSeries, wczytajmy dane dzienne dla AAPLE (Apple), MSFT (Microsoft) oraz CSCO (Cisco) w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 (o tym, jak wczytywać takie dane pisaliśmy w poprzednim wpisie). Dla uproszczenia, zamiast rozważać całe dane OHLC, zajmiemy się tylko dopasowanymi cenami zamknięcia. Aby wybrać odpowiednie kolumny (w końcu wczytaliśmy dane w formacie OHLC), najłatwiej użyć standardowej funkcji grepl do wyrażeń regularnych.

Czytaj dalej [R + finanse]: Co to są stopy zwrotu i jak testować ich normalność? (2)

[R + finanse]: Jak wczytywać i prezentować dane giełdowe? (1)

Dziś na blogu gościnny wpis przygotowany przez Marcina Piterę. Jest to mam nadzieję, że pierwszy z serii wpisów opisujących przystępnie interesujące zagadnienia związane z analizą danych. W tym przypadku finansowych.

Marcin Pitera

Cześć! W najbliższym czasie przedstawię wam serię wpisów, które pokażą, jak używać R w w kontekście danych finansowych, matematyki finansowej, czy analizy ilościowej. Zajmiemy się na przykład obróbką danych finansowych, optymalizacją portfelową, czy modelami GARCH. W tym wpisie zaczniemy od podstaw, czyli importu oraz prezentacji najczęściej obrabianych danych finansowych, tzn. danych i wykresów typu OHLC (Open-High-Low-Close).

Czytaj dalej [R + finanse]: Jak wczytywać i prezentować dane giełdowe? (1)