Autor: Marcin Pitera

[R + finanse]: Jak przedstawiać zależność między zmiennymi losowymi? (3)

Marcin Pitera

Dzisiaj bardziej ogólnostatystyczny wpis, choć nie bez znaczenia dla matematyki finansowej.

Załóżmy, iż mamy dany n-wymiarowy wektor losowy X=(X_1,\ldots, X_n) i chcemy opisać (czy zobrazować) zależność między zmiennymi brzegowymi, tzn. zmiennymi losowymi X_1, \ldots, X_n. Oczywiście w przypadku matematyki finansowej zagadnienie to jest bardzo istotne. Na przykład informacja o zależności między akcjami pozwala nam na konstruowanie zdywersyfikowanych portfeli finansowych, co często przekłada się na zmniejszony poziom ryzyka, które ponosimy (o analizie Markowitza opowiemy innym razem).

Czytaj dalej [R + finanse]: Jak przedstawiać zależność między zmiennymi losowymi? (3)

[R + finanse]: Co to są stopy zwrotu i jak testować ich normalność? (2)

Kontynuujemy serię gościnnych wpisów na temat ,,R i finanse”. W tym wpisie zajmiemy się podstawowymi metodami przetwarzania danych finansowych. W szczególności pokażemy jak, mając dane ceny zamknięcia, konstruować proste i logarytmiczne stopy zwrotu oraz jak testować ich normalność.

Marcin Pitera

Używając funkcji yahooSeries, wczytajmy dane dzienne dla AAPLE (Apple), MSFT (Microsoft) oraz CSCO (Cisco) w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 (o tym, jak wczytywać takie dane pisaliśmy w poprzednim wpisie). Dla uproszczenia, zamiast rozważać całe dane OHLC, zajmiemy się tylko dopasowanymi cenami zamknięcia. Aby wybrać odpowiednie kolumny (w końcu wczytaliśmy dane w formacie OHLC), najłatwiej użyć standardowej funkcji grepl do wyrażeń regularnych.

Czytaj dalej [R + finanse]: Co to są stopy zwrotu i jak testować ich normalność? (2)

[R + finanse]: Jak wczytywać i prezentować dane giełdowe? (1)

Dziś na blogu gościnny wpis przygotowany przez Marcina Piterę. Jest to mam nadzieję, że pierwszy z serii wpisów opisujących przystępnie interesujące zagadnienia związane z analizą danych. W tym przypadku finansowych.

Marcin Pitera

Cześć! W najbliższym czasie przedstawię wam serię wpisów, które pokażą, jak używać R w w kontekście danych finansowych, matematyki finansowej, czy analizy ilościowej. Zajmiemy się na przykład obróbką danych finansowych, optymalizacją portfelową, czy modelami GARCH. W tym wpisie zaczniemy od podstaw, czyli importu oraz prezentacji najczęściej obrabianych danych finansowych, tzn. danych i wykresów typu OHLC (Open-High-Low-Close).

Czytaj dalej [R + finanse]: Jak wczytywać i prezentować dane giełdowe? (1)